Opzione Trading Volume E Open Interesse

Che cosa sono Volume Open Interest Volume Open Interest - Definizione del volume è il numero totale di transazioni pieni su ogni contratto di stock option per il giorno. Aprire interesse è il numero totale di stock option aperte posizioni che galleggiano sul mercato che deve ancora essere chiuso. Volume Open Interest - Introduzione Volume Open Interest è uno degli aspetti di stock options trading che continuano a confondere i principianti opzioni commerciali in tutto il mondo. Il volume è l'ultima misura della liquidità in titoli di negoziazione, ma una misura aggiuntiva denominata Open Interest viene introdotto in stock options trading. Ciò ha portato alla comune malinteso che si aprono interesse è l'unico fattore determinante di liquidità nel trading di opzioni. Nulla può essere più lontano che la verità. Noi esploreremo in questo tutorial il metodo corretto di determinare la liquidità in operazioni a premio. Perché è importante liquidità In Opzioni Stock Trading Prima i ruoli di Volume e Open Interest nel determinare la liquidità delle stock option vengono spiegate contratti, è indispensabile per capire che cosa è la liquidità e perché è importante in stock options trading. Che la liquidità delle stock option contratti dire è come facilmente possono essere comprati e venduti al prezzo di mercato. Stock option contratti che sono altamente liquidi, o fortemente scambiati, può essere immediatamente acquistati o venduti al prezzo di mercato prevalente immediatamente e facilmente, mentre i contratti di stock option che sono meno liquidi o sottilmente scambiati tendono a richiedere molto tempo per riempire ed a prezzi molto svantaggioso . Come in ogni forma di commercio, è meglio negoziare strumenti altamente liquidi. Altamente contratti stock options liquidi si riempie rapidamente al prezzo di chiedere prevalente e hanno un'offerta estremamente stretto spread. Questo assicura che gli ordini vengono riempiti al prezzo che si vede nel mercato quando si vuole e che spread perdita si riduce. contratti di stock options che hanno una bassa liquidità si riempie molto lentamente in quanto è difficile trovare un acquirente o un venditore sul mercato. Poiché il rischio di market maker che vendono contratti a bassa liquidità di stock options è piuttosto alto, che il rischio è compensato da un ampio spread che aumenta il danno subito in anticipo. In realtà, se si tiene opzioni liquidità azionari molto bassi, può anche essere impossibile trovare un acquirente per queste opzioni presto nella mia anni opzioni di trading, che io abbia mai comprato opzioni molto illiquidi e ha tenuto loro tutto il modo di scadenza, semplicemente perché non esiste un mercato i responsabili sono disposti a comprare loro da me. Il volume e open interest di ciascun contratto di stock option forniscono un'indicazione sulla loro liquidità, il che rende importante per loro comprendere completamente. Che cosa è provvedimenti Volume Volume il numero di operazioni che ha avuto luogo su ogni contratto di stock option per quel giorno. Se un particolare contratto di stock option è comprato o venduto 5000 volte in un giorno, il suo volume rifletterà 5000. In generale, più alto è il volume di un contratto di stock option, maggiore è la sua liquidità. Tuttavia, i contratti di stock option con poco o nessun volume non possono essere prese da illquid come stock option arent come fortemente scambiati come il suo magazzino sottostante e ci vuole un po 'per un po' di volume per costruire tutta la giornata. il volume delle opzioni è anche utilizzato nel calcolo dell'indicatore contrarian popolare, Put Call Ratio. Opzioni personali Trading Mentor Scopri come i miei studenti Make Over 87 profitto mensile, con fiducia, opzioni di trading nel mercato degli Stati Uniti, anche in una crisi economica Qual è Open Interest L'open interest è il numero di posizioni aperte galleggiano nel mercato. Una posizione aperta si crea quando si acquista di aprire o vendere per aprire un contratto di stock option che aumenta open interest di 1. Quando si vende di chiudere o comprare per chiudere quella posizione, l'open interest riduce di 1. In generale, maggiore è l'open interest , più un particolare contratto è negoziato e quindi un più elevato livello di liquidità. Anche in questo caso, un basso interesse aperta non può essere preso come un segno di mancanza di liquidità, come contratti di nuove stock option parte da 0 open interest e costruisce l'alto nel corso del tempo. L'open interest è utilizzato anche in indicatori tecnici come il dolore Opzione. Volume, Open Interest e la liquidità C'è un malinteso comune che la liquidità è rappresentato esclusivamente da open interest in negoziazione di opzioni. Questo è sbagliato. A differenza di compravendita di azioni in cui la migliore misura della liquidità è un volume delle scorte, il volume non è una buona misura di liquidità nel trading di opzioni come molti out of the money contratti di opzione continuano ad essere molto liquido, anche se il volume è molto basso. Ciò ha causato molti commercianti opzione si rivolgono al successivo numero unico, l'open interest, come un'indicazione di liquidità. Questa volta non è preciso come ogni singolo contratto di opzione iniziato con 0 open interest quando lanciato il primo nello scambio e poi si accumula open interest, come sempre più i commercianti di opzione compera quel contratto di opzione. Se 0 open interest si intende un contratto di opzione del tutto illiquido, come poi fa i commercianti opzione costruire un portafoglio utilizzando tale contratto di opzione In negoziazione di opzioni, la liquidità è davvero quanto velocemente e market maker disposti sono di vendere con voi. Quando un contratto di stock option è lanciato con 0 open interest, i commercianti di opzione di acquisto che di stock option è davvero li acquistano dai market maker e, quando market maker sono sicuri di coprire rapidamente le loro posizioni con queste le stock option, si restringono verso il basso il bid ask spread di quel particolare contratto, ma se non sono sicuri di essere in grado di trasformare un rapido profitto da te vendita di un particolare contratto di opzione, saranno compensare questo rischio con una più ampia diffusione bid-ask. Tuttavia, spread a volte può essere fuorviante, in quanto bid spread di stock option molto illiquidi può improvvisa stretta nel trading intraday a causa di una tantum i grandi ordini di essere immessi su di esso. Questo fenomeno rende giudicare liquidità sulla base di spread fuorviante troppo. Pertanto, per garantire che una stock option ha elevata liquidità, dovrebbe avere ad alto volume e open interest, nonché un bid ask spread stretti. Un esempio di tali opzioni alta liquidità sono contratti di stock option sul QQQQ. L'open interest e il volume può anche contribuire a indicare insolitamente elevato livello di attività su un contratto di opzioni nei giorni in cui volume supera open interest. Prendere insieme, Volume e Open Interest consente ogni commercianti di opzioni per determinare la liquidità di qualsiasi contratto di opzione prima di commettere ad esso. In generale, le opzioni di denaro (ATM) avrebbe il più alto livello di volume e open interest, diventando meno pesantemente scambiato come va sempre più in the money o out of the money. Ciò suggerisce che il denaro opzioni sono generalmente più liquidi rispetto al denaro o di opzioni di denaro della stessa origine e la scadenza. Questo fenomeno è dovuto al fatto che le strategie più speculativi e di copertura utilizza le opzioni di denaro in più rispetto al denaro o di opzioni di denaro. Un semplice esempio potrebbe essere un Put protettivo in cui gli investitori comprano al denaro messo opzioni al fine di coprire il rischio in un portafoglio di azioni. Opzioni commercianti che speculano su un movimento volatile, alta in un prossimo futuro potrebbero utilizzare uno straddle lungo. che ancora una volta si compone di acquisto alla chiamata denaro e put. Volume e Open Interest QuestionsWhat è Open Interest Open Interest è il numero totale dei contratti in essere che sono tenuti dagli operatori di mercato, alla fine della giornata. Può anche essere definito come il numero totale di contratti a termine o contratti di opzione non ancora esercitate (squadrati), è scaduto, o adempiuto mediante consegna. L'open interest si applica principalmente al mercato dei futures. L'open interest, o il numero totale di contratti aperti su un titolo, è spesso usato per confermare le tendenze e le inversioni di tendenza per i contratti futures e opzioni. L'open interest misura il flusso di denaro nel mercato dei futures. Per ogni venditore di un contratto future ci deve essere un acquirente di tale contratto. Così un venditore e un acquirente si combinano per creare un solo contratto. Pertanto, per determinare l'interesse totale aperto per un determinato mercato dobbiamo soltanto conoscere i totali da una parte o dall'altra, acquirenti o venditori, non la somma di entrambi. La posizione di aperto interesse che viene segnalato ogni giorno rappresenta l'aumento o la diminuzione del numero di contratti per quel giorno, ed è indicata con segno positivo o negativo. Come calcolare Open Interest Ogni commercio completato in borsa ha un impatto sul livello di interesse aperti per quel giorno. Ad esempio, se entrambe le parti al commercio stanno iniziando una nuova posizione (un nuovo acquirente ed un nuovo venditore), aperto interessi aumenterà di un contratto. Se entrambi i commercianti stanno chiudendo una posizione esistente o vecchio (un vecchio acquirente e un vecchio venditore) aperto interesse diminuirà di un contratto. La terza e ultima possibilità è un vecchio commerciante di far passare la sua posizione per un nuovo operatore (un vecchio acquirente vende a un nuovo acquirente). In questo caso gli interessi aperta non cambierà. Vantaggi di monitoraggio open interest Monitorando le variazioni delle figure open interest a fine di ogni giornata di negoziazione, alcune conclusioni circa l'attività giorni si possono trarre. Aumentare open interest significa che nuovo denaro sta fluendo nel mercato. Il risultato sarà che l'attuale tendenza (su, giù o lateralmente) continuerà. Il calo di interesse aperto significa che il mercato sta liquidando e implica che l'andamento dei prezzi prevalente sta arrivando al termine. Una conoscenza di interesse aperto può rivelarsi utile verso la fine dei principali movimenti di mercato. Un livellamento di interesse aperta a seguito di un anticipo dei prezzi sostenuta è spesso un primo avvertimento della fine di un mercato uptrending o di toro. Open Interest - Un indicatore che conferma un aumento di interesse aperto lungo con un aumento di prezzo è detto per confermare una tendenza al rialzo. Allo stesso modo, un aumento degli interessi aperta con una diminuzione del prezzo conferma una tendenza al ribasso. Un aumento o diminuzione dei prezzi, mentre l'open interest rimane piatto o in calo può indicare una possibile inversione di tendenza. Il rapporto tra il prevalente andamento dei prezzi e l'open interest può essere riassunta dalla seguente table. Open Interesse Open Interest (OI) è il numero di contratti in essere sul mercato. Open Interest si applica solo ai futures e contratti di opzione. Le variazioni di open interest possono confermare l'azione dei prezzi o agire come un avvertimento di una tendenza potenzialmente indebolendo. Una situazione ipotetica è dato vicino per aiutare afferrare il concetto di Open Interest: un nuovo mese contratto future scadenza viene aperto per la negoziazione. Al momento, nessuno ha acquistato o venduto un contratto a termine. Un commerciante (Trader 1) acquista un contratto future, ma in modo che questo accada, qualcuno deve vendere tale operatore il futuro. Pertanto, per ogni acquirente c'è un venditore uguale ed opposta (Trader 2). Quando si verifica questa transazione, l'open interest è aumentato da zero a uno. Vi è ora un contratto sospeso sul mercato. Trader 3 decide di vendere un futuro e, successivamente, un altro commerciante (Trader 4) deve comprare quel contratto future, pertanto, l'open interest è ora a due. Trader 1 va al mercato e vende hisher contratto future. Trader 3 decide di riacquistare hisher breve futuro. Dopo la transazione ha luogo, Agente 1 non possiede più un contratto a termine. Allo stesso modo, Trader 3 non possiede più un contratto a termine. In effetti, il mercato ha un contratto a termine in meno eccezionale. L'open interest è andato giù a uno. Generalmente aperti interesse aumenta per tutta la durata del contratto future (nota: i contratti a termine scadono, lo stesso con le opzioni). Quando mesi di contratto a termine o quarti passaggio da un mese o trimestre per il prossimo mese o trimestre, il futuro più vicino alla scadenza (chiamato monthquot quotfront) diminuisce in open interest e il successivo contratto future (chiamato monthquot quotback) aumenta. Questo è mostrato con il grafico della E-mini SampP 500 Futures contratto sopra. Il grafico sopra della E-mini SampP 500 contratto future mostra sia il futuro marzo SampP 500 e la 500 Future Giugno SampP come i futuri vicini marzo scadenza. Si noti come il marzo e giugno contratto future aperto interesse aumenta costantemente nel corso del tempo questo è normale per tutta la durata di un contratto future. Da notare anche la drammatica diminuzione della open interest del futuro marzo SampP come il contratto è in via di scadenza. Al contrario, si noti l'aumento drammatico del contratto future giugno SampP futures commercianti quotroll overquot le loro posizioni a termine per la scadenza del contratto a termine successivi (giugno). Interpretazione Open Interest è accanto. Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera disclaimer.